Marknadens största urval
Fri frakt över 199 kr
Snabb leverans
Hjälp
Logga in
  1. Hem
  2. Böcker
  3. Företagande & lärande
  4. Ekonomi & finans
  5. Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

av Greg N. Gregoriou
Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration av Greg N. Gregoriou
Om Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

Visa mer
  • Språk:
  • Engelska
  • ISBN:
  • 9781349328949
  • Format:
  • Häftad
  • Sidor:
  • 196
  • Utgiven:
  • 1. januari 2011
  • Utgåva:
  • 12011
  • Mått:
  • 152x229x12 mm.
  • Vikt:
  • 454 g.
  Fri leverans
Leveranstid: 2-4 veckor
Förväntad leverans: 17. december 2024

Om Greg N. Gregoriou

Se alla böcker av Greg N. Gregoriou

Beskrivning av Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

Användarnas betyg av Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration



Andra köpte även...
Hitta liknande böcker
Boken Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration finns i följande kategorier:

Gör som tusentals andra bokälskare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få fantastiska erbjudanden och inspiration för din nästa läsning.