Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Losung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden konnen. Ein ausfuhrlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Losung in Mathematica.
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