av Philip Martin McCaulay
239,-
Pensionmatematik för aktuarier är en omfattande och ovärderlig resurs för pensionsaktuarier och aktuariestudenter som söker en djup förstÃ¥else för de matematiska principer och tekniker som är väsentliga inom omrÃ¥det pensionsaktuarievetenskap. Del I - Ränta och dödlighet: - Dödlighet och överlevnadsfunktioner: I detta avsnitt introduceras de grundläggande begreppen dödlighet och överlevnadsfunktioner, som är nödvändiga för att bedöma förväntade livslängder och dödlighetsrisker i pensionsberäkningar.- Ränteteori: Utforska ränteteorin, inklusive ackumulationsfaktorer, ackumulationsfunktioner för sammansatt ränta och räntediskonteringsfaktorer. FÃ¥ insikter i den matematiska grunden för ränteberäkningar som är avgörande för pensionsaktuarier.- Kommuteringsfunktioner och livräntefaktorer: Fördjupa dig i kommuteringsfunktioner och livräntefaktorer, som är viktiga verktyg för att uppskatta pensionsutbetalningar och bedöma försäkringstekniska skulder. Del II - Kostnadsmetoder: - Kostnadsmetoden Unit Credit (UC): FörstÃ¥ Unit Credit-kostnadsmetoden, en av de viktigaste teknikerna för att beräkna pensionskostnader och skulder, särskilt i förmÃ¥nsbestämda pensionsplaner.- Kostnadsmetoden för beräknade enhetskrediter (PUC): Utforska kostnadsmetoden Projected Unit Credit, som ger en mer sofistikerad metod för att uppskatta pensionsförpliktelser baserat pÃ¥ prognostiserade löner och tjänster.- Kostnadsmetoden normal inträdesÃ¥lder (EAN): Lär dig mer om kostnadsmetoden Entry Age Normal, en individualiserad metod för att fastställa pensionskostnader och pensionsskulder, med hänsyn till deltagarnas inträdesÃ¥lder.- Aggregerad kostnadsmetod: Upptäck den aggregerade kostnadsmetoden, som hjälper till att bedöma pensionskostnader som en procentandel av lönesumman, vilket ger insikter i gruppbaserade pensionsplaner. Del III - Amortering och avgifter: - Beräkning av avskrivningsperioder: FÃ¥ insikter i hur man beräknar amorteringsperioder, ett viktigt steg i hanteringen av ofonderade pensionsskulder och avgifter.- Formler för amorteringsfaktorer: Utforska formlerna för amorteringsfaktorer, som underlättar fastställandet av bidrag som behövs för att finansiera underskott i pensionsplaner. Del IV - Varaktighet och konvexitet: - Varaktighet: FörstÃ¥ begreppet duration, ett viktigt mÃ¥tt för att bedöma pensionsskuldens känslighet för förändringar i räntesatser.- Konvexitet: Utforska konvexitet, som ger en djupare förstÃ¥else för hur pensionsskulder reagerar pÃ¥ ränteförändringar, inklusive begreppet negativ konvexitet.- Negativ konvexitet: Lär dig mer om negativ konvexitet och dess konsekvenser för pensionsaktuarier, särskilt i fall där vissa pensionsvärdepapper uppvisar icke-linjära prisreaktioner pÃ¥ ränteförändringar. Ãvningsuppsättningar: Varje del innehÃ¥ller övningsuppgifter som är utformade för att förstärka förstÃ¥elsen av de presenterade begreppen och ge läsarna möjlighet att tillämpa sina kunskaper. Omfattande täckning: Denna bok ger en omfattande och djupgÃ¥ende genomgÃ¥ng av viktiga ämnen inom pensionsmatematik, vilket gör den till en ovärderlig referens för bÃ¥de erfarna pensionsaktuarier och aktuariestudenter. Praktisk tillämpning: Boken förklarar inte bara teoretiska begrepp utan fokuserar ocksÃ¥ pÃ¥ deras praktiska tillämpning i pensionsaktuariepraxis, vilket hjälper läsarna att överbrygga klyftan mellan teori och verkliga scenarier. Philip Martin McCaulay har en examen i matematik frÃ¥n Indiana University. Han har titlarna Fellow of the Society of Actuaries (FSA) och Enrolled Actuary (EA) och har över fyra decenniers erfarenhet som aktuariekonsult specialiserad pÃ¥ pensionsfonder. Han har erfarenhet som vice ordförande i Society of Actuaries Education & Examination Committee för Fellowship-examen pÃ¥ Retirement-spÃ¥r